Solução 13

a) Taxas de retorno

Para o mercado
k_me = (0,15 x 0,3) + (0,09 x 0,4) + (0,18 x 0,3)

k_me = 13,5%

Para a Ação J
k_ej = (0,20 x 0,3) + (0,05 x 0,4) + (0,12 x 0,3)

k_ej = 11,60%

b) Desvio-padrão

Para o mercado
= (0,15 – 0,135)² x 0,3 + (0,09 – 0,135)² x 0,4 + (0,18 – 0,135)² x 0,3
= 3,85%

Para a Ação J
= (0,20 – 0,1160)² x 0,3 + (0,05 – 0,1160)² x 0,4 + (0,12 – 0,1160)² x 0,3
= 6,22%
c) Coeficiente de variação

Para o mercado
cv= 0,0385/0,135
cv = 0,285185185

Para a Ação J
cv = 0,0622/0,1160
cv = 0,536206897

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Solução 14

a) cálculo do retorno esperado
k_e = (-0,50 x 0,1) + (-0,05 x 0,2) + (0,16 x 0,4) + (0,25 x 0,2) + (0,60 x 0,1)
k_e = 11,40%

b) cálculo do desvio-padrão
= (-0,50 – 0,1140)² x 0,1 + (-0,05 – 0,1140)² x 0,2 + (0,16 – 0,1140)² x 0,4 + (0,25 – 0,1140)² x 0,2 + (0,60 – 0,1140)² x 0,1
= 26,69%

c) cálculo do coeficiente de variação
cv = 0,2669/0,1140
cv = 2,34

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