Exemplos
1) A tabela seguinte lista retornos da carteira de investimentos de mercado e da Scientific Atlanta, a cada ano, entre 1989 e 1998.
|
Ano |
Scientific
Atlanta (  i
)% |
Carteira
de Mercado (kM) % |
|
1989 |
80,95 |
31,49 |
|
1990 |
-47,37 |
-3,17 |
|
1991 |
31,00 |
30,57 |
|
1992 |
132,44 |
7,58 |
|
1993 |
32,02 |
10,36 |
|
1994 |
25,37 |
2,55 |
|
1995 |
-28,57 |
37,57 |
|
1996 |
0,00 |
22,68 |
|
1997 |
11,67 |
33,10 |
|
1998 |
36,19 |
28,32 |
a) Calcule os retornos
observados e as variâncias dos retornos observados para a Scientific
Atlanta e o mercado.
b) Calcule a covariância entre os retornos observados da Scientific
Atlanta e a carteira de investimentos de mercado.
c) Calcule o do beta para a Scientific Atlanta.
2) A tabela seguinte lista retornos da carteira de investimentos de mercado e da Microsoft, a cada ano, entre 1990 e 1998.
| Ano |
Microsoft
( i
)% |
Carteira
de Mercado (kM) % |
| 1990 |
74,17 |
-3,17 |
| 1991 |
122,00 |
30,57 |
| 1992 |
15,09 |
7,58 |
| 1993 |
-5,43 |
10,36 |
| 1994 |
51,29 |
2,55 |
| 1995 |
43,59 |
37,57 |
| 1996 |
88,33 |
22,68 |
| 1997 |
56,38 |
33,10 |
| 1998 |
114,61 |
28,32 |
a) Calcule os retornos
observados e as variâncias dos retornos observados para a Microsoft
e o mercado.
b) Calcule a covariância entre os retornos observados da Microsoft
e a carteira de investimentos de mercado.
c) Calcule o do beta para a Microsoft.