Módulo 2 - Organizando a informação: banco de dados

Risco de Mercado

Risco de Mercado é a incerteza quanto ao retorno de um investimento em razão das oscilações próprias do mercado financeiro.

O risco de mercado está relacionado à oscilação dos preços dos ativos em seus respectivos mercados de negociação e pode ser dividido em quatro grandes áreas:

• Risco de taxa de juros,
• Risco de taxa de câmbio,
• Risco de preço de ação,
• Risco de preço de commodities.

Para dimensionar esse risco é de fundamental importância compreendermos o comportamento do mercado e sua interação com o ambiente, bem como ponderar três componentes essenciais, que juntos determinam maior/menor grau de incerteza:

• Exposição,
• Sensibilidade,
• Variação.