Módulo 03 -Reengenharia

Over 1 = 2,17% / 30 = 0,0723% ao dia.
Over 2 = 2,23% / 30 = 0,0743% ao dia.
Over 3 = 2,30% / 30 = 0,0767% ao dia.
Tx efetiva = [ (1 + 0,0723) * (1 + 0,0743) * (1 + 0,0767)] - 1
Taxa efetiva = 0,2404% no período.
Taxa média =

Taxa média = 0,0744% ao dia.

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Importante neste tipo de operação é a diferença entre o conceito de taxa efetiva e taxa over. Uma taxa over de 2,61% a.m., admitindo-se a existência de 22 dias úteis no período, equivale a uma taxa efetiva de 1,93% a.m.

A conversão de taxa over para taxa efetiva é realizada segundo a seguinte fórmula:

Tx efetiva = [1 +(taxa over / 30)]²² –1

No caso acima, teríamos:
Tx efetiva = [1 + (0,0261 / 30)]²² - 1
Taxa efetiva = 1,93%

Exemplo de Operação Interbancária:

Uma operação interbancária é efetuada por três dias. Sendo as taxas over mensais (definidas em cada dia) de: 2,17%, 2,23% e 2,30%, determinar a taxa efetiva no período e a taxa over média da operação.

Solução