Acompanhe o exemplo a seguir.

Suponhamos que um cliente faça uma aplicação de R$ 100 mil em Certificado de Depósito Bancário – CDB ou depósito a prazo por um prazo de 31 dias, a uma taxa de 38% ao ano. As opções que se revelam são: o recebimento parcial ou total da aplicação vai depender de o banco falir ou não.

A questão fundamental a ser considerada é que o cliente pode receber o valor F da aplicação no resgate ou não (zero), no caso da quebra do banco. Situação típica de uma distribuição de Bernoulli. Se imaginarmos que existe uma probabilidade de 98% de sucesso para o resgate, então, observa-se o seguinte:

Dado que F = R$ 100.000 x (1+0,38)^31/360 = R$ 102.812,30,

a média é:

F_µ = F.p = R$ 102.812,30 x 0,98 = R$ 100.756,10

o desvio-padrão é:

F_s = F.(p.q)^0,5 =R$102.812,30x(0,98x0,02)^0,5 = R$ 14.393,72

Temos, assim, que o resgate médio é R$ 100.756,10 e o desvio-padrão é R$ 14.393,72. Logo, o intervalo do resgate do depósito a prazo estará compreendido entre R$ 86.362,35 e R$ 115.149,80.