Foram estudados e analisados os diversos tipos de testes para gerenciar e controlar os riscos, como Back Test, e Stress Test, e da Marcação a Mercado (mark-to-market ou MtM), bem como formas para transferir riscos como Cessão de Crédito e Securitização de Recebíveis.

O back test é uma forma de avaliar a precisão da metodologia do VaR de uma instituição, e comparar seus números de VaR previstos (ex-ante) produzidos pelo modelo interno com os lucros e prejuízos reais (ex-post).

O teste de estresse (Stress Test) consiste na criação de cenários para os ativos e aplicação desses cenários na carteira.

A Marcação a Mercado (mark-to-market ou MtM) é a verificação no mercado de qual é o valor que este ativo está sendo negociado.

A cessão de crédito, também conhecida por Cessão de Direitos Creditórios, é um instrumento de captação de recursos utilizados pelas instituições financeiras.

E a securitização de recebíveis é uma operação financeira estrutura que possibilita a emissão de valores mobiliários lastreados em ativos, mais especificamente recebíveis comerciais, especialmente segregados, visando eliminar ou minimizar o risco de crédito da companhia emissora dos títulos a serem oferecidos aos investidores do mercado financeiro.