Cálculo do Desvio-Padrão

O desvio-padrão é dado pela raiz quadrada da variância, porque a variância é medida em diferenças “ao quadrado”, o que dificulta sua interpretação. Para facilitar o entendimento, os analistas adotam como prática comum o uso do desvio-padrão.

O desvio-padrão e a variância são medidas estatísticas que refletem a variabilidade ou o grau de dispersão dos valores individualmente em relação à sua média.

Para o analista de investimento, o desvio-padrão representa o risco de um determinado evento acontecer.

Porém, quando o analista de investimento necessita relacionar duas variáveis de uma carteira, entram em cena a covariância e a correlação.