Cálculo do Coeficiente de Correlação

O objetivo da correlação é explicar o relacionamento verificado no comportamento de duas ou mais variáveis.

A correlação pode ser simples, quando envolve apenas dois ativos ou múltipla, quando envolve uma quantidade maior de ativos.

Ativos com coeficiente de correlação igual a -1 são negativamente correlacionados, isto é , possuem uma relação inversa de rentabilidade.

Quando os ativos se comportam de maneira independente, são definidos como não correlacionados e possuem coeficiente de correlação igual a zero.