Resumo

Quando um gestor trabalha na formação de carteiras de investimento eficientes deve conhecer algumas técnicas básicas de Estatística, tais como as medidas de tendência central e algumas medidas de dispersão que servem para verificar a representatividade das medidas de tendência central.

O risco pode ser entendido como a incerteza quantificável matematicamente. Gerir os riscos é tomar providências no presente, para garantir a sobrevivência do empreendimento no futuro, caso ocorra um cenário improvável, porém possível.

Os principais tipos de risco são:

• risco de mercado;
• risco de crédito;
• risco de liquidez;
• risco soberano;
• risco diversificável; e
• risco não diversificável.

O risco de uma carteira depende não somente do risco de cada ativo que a compõe e de sua participação no investimento total, mas também da forma como seus componentes se relacionam, ou covariam entre si.