Módulo 03 -Reengenharia

As distribuições de probabilidades terão as formas a seguir:

1^o Caso

A quantidade de capital no futuro F depende do capital C e da taxa de juros do período I*, e tem uma distribuição de probabilidades da variável aleatória independente taxa de juros com média e desvio-padrão:

F = C(1+I*), com I*:D(I_µ* , I_s*)

Então, neste caso, a variável aleatória dependente quantidade de capital no futuro F tem a seguinte distribuição de probabilidades com média e desvio-padrão:

F : D(F_µ , F_S), onde F_µ = C(1+ I_µ*) e F_S = C.I_s*

2^o Caso

A taxa de juros I* depende da quantidade de capital no futuro F e do capital C, e tem uma distribuição de probabilidades da variável aleatória independente quantidade de capital no futuro com média e desvio-padrão:

I* = (F/C) – 1, com F:D(F_µ, F_S)

Então, neste caso, a variável aleatória dependente taxa de juros I* tem a seguinte distribuição de probabilidades com média e desvio-padrão:

I*:D(I_µ* , I_s*) com I_µ* = (F_µ/C) –1 e I_s* = F_S/C