Como a probabilidade de não ocorrer o resgate, ou a probabilidade de o banco em estudo ter problemas de liquidez, é dada por q = 1 - p, então:

q = 1- [1/(1+s)]d/360


ou

q = 1 - [(1+ i0)/(1+ i)]d/360

Em que q caracteriza o risco do banco em estudo, relativo aos bancos de risco zero, implícito pelo prêmio pago nas taxas de captação.

Bancos de primeiríssima linha
Taxa de captação média para CDB de 30 dias (% ao ano)
BA 1
29,0
BA 2
30,0
BA 3
29,5
BA 4
31,0

Para dez bancos que não são de primeiríssima linha, tem-se a seguinte tabela:

Bancos de primeiríssima linha
Taxa de captação média para CDB de 30 dias (% ao ano)
B 1
32,0
B 2
34,0
B 3
31,0
B 4
35,0
B 5
30,0
B 6
33,0
B 7
36,0
B 8
34,5
B 9
34,0
B10
32,0

A questão que se coloca é elaborar uma classificação dos bancos segundo a probabilidade de ocorrerem problemas de liquidez.

 



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