Tipo de banco	Conceitos dos bancos	Taxa de juros de captação do CDB (30 dias) % ao ano	q (probabilidade de ocorrer não-resgate do CDB em 30 dias)	i (Variação da taxa de juros %)	q %
T1	BA1	29,0	0	-	-
T2	BA3	29,5	0	-	-
T3	BA2-B5	30,0	0.028	-	-
T4	BA4-B3	31,0	0,233	3,33	732,14
T5	B1-B10	32,0	0,433	3,22	85,84
T6	B6	33,0	0,628	3,13	45,04
T7	B2-B9	34,0	0,818	3,03	30,25
T8	B8	34,5	0,912	1,47	11,50
T9	B4	35,0	1,004	1,45	10,08
T10	B7	36,0	1,185	2,86	18,03

i corresponde ao acréscimo da taxa de captação entre uma linha e a anterior da tabela.

q % corresponde ao acréscimo de risco entre uma linha e a anterior da tabela.

É importante destacar que, para quaisquer desses níveis de taxas de juros, as medidas de risco obtidas pela probabilidade q nos dão uma escala de razão que nos permite manter a relação entre os bancos de primeiríssima linha e os demais, nos dando uma visão histórica da classificação.

Também pode acontecer que algum comitê de gestão de risco ou decisor pode definir o nível de risco que se deseja para as operações (como por exemplo: até q=0,5%) e assim poderá operar visando às melhores oportunidades.

Conclusão do método

A questão mais importante do método é permitir captar a mudança de nível de risco de um banco. Se, em uma dada semana ou dia o banco tem um q = 0,2323% e na outra, q = 0,628% de risco, existe uma boa oportunidade de arbitragem de risco. Mas, se houver aumento para q = 0,818%, significa que o mercado não entendeu as boas explicações do referido banco, o que implica em um aumento efetivo de risco do banco. Uma crítica que pode ser feita a esse método é que não se leva em consideração o tamanho do banco, dado que é um parâmetro importante para o decisor.