Módulo 03 -Reengenharia

Distribuição padrão de crédito do banco

Para cada R$1,00 na data de liquidação, tem-se F=1,00; r1=0,9; r2=0,6; r3=0,2 e r4=0.

Eventos relativos ao pagamento do crédito	Valor recebido equivalente na data do vencimento	Probabilidade de ocorrência do evento
Recebimento pontual	F=1	0,9
Recebimento com atraso após negociação	r1.F=0,9	0,06
Recebimento por via judicial	r2.F=0,6	0,025
Recebimento após concordata	r3.F=0,2	0,01
Recebimento com falência	r4.F=0	0,005

Com 0 ≤ r1,r2,r3,r4 < 1

A média é:

E[F] = _µ = (1x0,9) + (0,9x0,06) + (0,6x0,025) + (0,2x0,01) + (0x0,005) = 0,971

E[F2] = (12x0,9) + (0,92x0,06) + (0,62x0,025) + (02x0,005) = 0,958

E o desvio-padrão é:

S = [0,958-(0,9712)]^0,5 = 0,123

O coeficiente de variação crítico é:

CV*=0,123/0,971 = 0,1267 ou 12,67%

Nessas condições, para CV > 12,67% as operações de crédito estarão reprovadas e, caso contrário, aprovadas.