Foram tratadas diversas formas de gerenciamento de riscos.
A Duration é uma forma de gerenciamento e controle de riscos para as tesourarias, pois se preocupam com o prazo médio dos pagamentos e recebimentos da empresa. Duração é uma forma de cálculo do prazo médio de um fluxo de caixa que procura levar em conta o valor do dinheiro no tempo os fluxos de caixa de uma empresa em relação a possíveis riscos conjunturais.

A Duration modificada também foi mostrada, a qual é a razão entre a duração de Macaulay e o fator de juros (1+i). Ou seja, a duração modificada representa a mudança percentual instantânea do preço do título em relação à taxa de juros. Assim, quanto maior a duração, maior a sensibilidade do título a variações na taxa de juros, ou seja, maior o risco do título.

Outro conceito estudado foi o da imunização que significa proteger o preço de um título, carteira ou dívida contra as variações da taxa de juros. Uma maneira mais simples de fazer isso seria vender a descoberto (tomar empréstimo ou emitir) um título ou carteira de títulos com a mesma sensibilidade ou duração total de seu título ou carteira. Assim, a carteira composta pelo título mais a posição vendida estaria imunizada. Porém, para movimentos bruscos de taxas de juros, a diferença entre as variações de preços de seu ativo e do que está sendo escolhido para hedge pode diferir em função da convexidade.

Por fim, foi estudado o conceito de convexidade, o qual é uma medida de quanto a relação preço-taxa do título se desvia de uma linha reta.

Outra forma de gerenciamento de risco é o VaR (Value at Risk ou Valor sob Risco) que mede a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de determinado nível de confiança.