Importante saber que o HTML só contém o conteúdo textual e a formatação da página. Imagens, arquivos multimídia, controles (como componentes, estilos etc.) não podem ser salvos dentro do arquivo HTML. Dessa forma, o que o navegador pode fazer ao salvar uma página que contém essas outras informações é criar, além do arquivo HTML, uma pasta no mesmo local do arquivo HTML e lá efetuar o download das diversas informações complementares.
Vamos fazer um teste. Acesse no seu navegador a página do Google. Localize a opção para salvar a página (normalmente o atalho é CTRL+S). Observe que ao salvar duas opções serão apresentadas no tipo de arquivo: a) página da web, somente HTML e b) página da web, completa.

Salve o arquivo no seu desktop ou em outro lugar de sua preferência utilizando a primeira opção. Salve novamente, mudando o nome do arquivo e escolhendo a segunda opção. Observe agora, onde você salvou esses dois arquivos, que deverá conter dois arquivos e uma pasta, similar à imagem abaixo:
