Durante a modelagem, o melhor lugar para se encontrar os estados dos objetos é analisando os diagramas de sequência, cada mensagem que lá aparece é um indicativo de que ali podemos estar criando um novo estado para o objeto.
Lembre-se todo objeto tem um estado inicial quando é instanciado e outro quando recebe a primeira mensagem. Também tem um estado sempre que não é mais necessário e outro quando é destruído.